Портфельное инвестирование 2

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Домашняя работа №1
по курсу
«Портфельное инвестирование»
(Вариант 3)
Выполнила: студент гр. У10-727
Поливеев А.А..
Принял: д.ф.-м.н., профессор
 Крянев А.В.
Москва-2010
Исходные данные:
W=diag( 0,1; 0,15; 0,35)
r
₁₂ =0.74
r ₁₃ = r ₂₃ =0
m =(1.2; 1,3; 1,5)
^Т
Решение:
1. Без учета корреляций:

A	1,00	1,00	1,00
	1,20	1,30	1,50
W	0,10	0,00	0,00
	0,00	0,15	0,00
	0,00	0,00	0,35
W -1	10,00	0,00	0,00
	0,00	6,67	0,00
	0,00	0,00	2,86
A T	1,00	1,20
	1,00	1,30
	1,00	1,50
W -1*A T	10,00	12,00
	6,67	8,67
	2,86	4,29
A*W -1*A T	19,52	24,95					(A*W -1*A T) -1	8,02	6,24
	24,95	32,10						6,24	4,88
1/σ p	19,52		σ p	0,05
х*	1	0,51
	2	0,34
	3	0,15
	∑	1,00
W -1*A T*(A*W -1*A T) -1	5,38	-3,81
	-0,57	0,71
	-3,81	3,10
						W	0,10	0,00	0,00
							0,00	0,15	0,00
		ai	bi				0,00	0,00	0,35
x	1,00	5,38	-3,81
	2,00	-0,57	0,71
	3,00	-3,81	3,10
	∑	1,00	0,00
№	mp	x1	x2	x3		σ p
1	1,28	0,51	0,34	0,15		0,05
2	1,30	0,43	0,36	0,21		0,05
3	1,33	0,33	0,37	0,29		0,06
4	1,35	0,24	0,39	0,37		0,08
5	1,38	0,14	0,41	0,45		0,10
6	1,40	0,05	0,43	0,52		0,12
7	1,43	-0,05	0,45	0,60		0,16
8	1,45	-0,14	0,46	0,68		0,20
9	1,48	-0,24	0,48	0,76		0,24
10	1,50	-0,33	0,50	0,83		0,29

2. С учетом корреляций: