Портфельное инвестирование 2
- Категория
- Банковское дело
- Тип
- реферат
- Страницы
- 49 стр.
- Дата
- 25.07.2013
- Формат файла
- .doc — Microsoft Word
- Архив
- 827828.zip — 27.42 kb
- portfelnoe-investirovanie-2_827828_1.doc — 286.5 Kb
- Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Текст работы
МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Домашняя работа №1
по курсу
«Портфельное инвестирование»
(Вариант 3)
Выполнила: студент гр. У10-727
Поливеев А.А..
Принял: д.ф.-м.н., профессор
Крянев А.В.
Москва-2010
Исходные данные:
W=diag( 0,1; 0,15; 0,35)
r
12 =0.74
r 13 = r 23 =0
m =(1.2; 1,3; 1,5)
Т
Решение:
1. Без учета корреляций:
A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| 1,20 | 1,30 | 1,50 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
W | 0,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,15 | 0,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,35 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
W -1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 0,00 | 6,67 | 0,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2,86 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
A T | 1,00 | 1,20 | | | | | | | |
| 1,00 | 1,30 | | | | | | | |
| 1,00 | 1,50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
W -1*A T | 10,00 | 12,00 | | | | | | | |
| 6,67 | 8,67 | | | | | | | |
| 2,86 | 4,29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
A*W -1*A T | 19,52 | 24,95 | | | | | (A*W -1*A T) -1 | 8,02 | 6,24 |
| 24,95 | 32,10 | | | | | | 6,24 | 4,88 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1/σ p | 19,52 | | σ p | 0,05 | | | | | |
| | | | | | | | | |
х* | 1 | 0,51 | | | | | | | |
| 2 | 0,34 | | | | | | | |
| 3 | 0,15 | | | | | | | |
| ∑ | 1,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
W -1*A T*(A*W -1*A T) -1 | 5,38 | -3,81 | | | | | | | |
| -0,57 | 0,71 | | | | | | | |
| -3,81 | 3,10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | W | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| | ai | bi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
x | 1,00 | 5,38 | -3,81 | | | | | | |
| 2,00 | -0,57 | 0,71 | | | | | | |
| 3,00 | -3,81 | 3,10 | | | | | | |
| ∑ | 1,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
№ | mp | x1 | x2 | x3 | | σ p | | | |
1 | 1,28 | 0,51 | 0,34 | 0,15 | | 0,05 | | | |
2 | 1,30 | 0,43 | 0,36 | 0,21 | | 0,05 | | | |
3 | 1,33 | 0,33 | 0,37 | 0,29 | | 0,06 | | | |
4 | 1,35 | 0,24 | 0,39 | 0,37 | | 0,08 | | | |
5 | 1,38 | 0,14 | 0,41 | 0,45 | | 0,10 | | | |
6 | 1,40 | 0,05 | 0,43 | 0,52 | | 0,12 | | | |
7 | 1,43 | -0,05 | 0,45 | 0,60 | | 0,16 | | | |
8 | 1,45 | -0,14 | 0,46 | 0,68 | | 0,20 | | | |
9 | 1,48 | -0,24 | 0,48 | 0,76 | | 0,24 | | | |
10 | 1,50 | -0,33 | 0,50 | 0,83 | | 0,29 | | | |
2. С учетом корреляций:
Ваше мнение