Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
18 стр.
Дата
21.07.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
807264.zip — 33.57 kb
  • finansovye-riski-v-straxovom-biznese-modeli-i-metody-ocenki_807264_1.doc — 173 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы


в экономико-математических исследованиях называют процессом риска [4].

Традиционной мерой риска и ключевым понятием задачи о разорении в страховании считается вероятность разорения ( ruin ) .

Для статической модели финансовой устойчивости страховщика указанная вероятность с учетом равенства (1) формально может быть определена как

(6)


 
т. е. как вероятность того, что совокупные выплаты превысят активы компании.

Для динамической модели устойчивости страховщика вероятность разорения может быть представлена следующим выражением:

(7)

φ
( u ) = P [ᴲ t 0 < ∞ : t 0 = min{ t : u + W ( t ) < 0}]
т. е. как вероятность того, что имеющихся средств в какой-либо момент времени бесконечного промежутка не хватит для осуществления страховых выплат, или для конечного интервала [0,T]

(8)


φ ( u , T ) = P [ᴲ t 0 : 0 ≤ t 0 ≤ T , t 0 = min{ t : u + W ( t ) < 0}]

где T — некоторый временной «горизонт».

Оценка вероятности разорения страховщика для конечного периода времени в большей степени соответствует практике, в то же время для бесконечного интервала получить аналитическую оценку проще.

О величинах N ( t ) , определяющих количество требований (исков), предполагается, что:

(9)


1) N ( t ) = 0;


2) N ( t ) є {0, 1, 2, ...};


3) N ( t ) < N ( t + h ) .

Таким образом, величина N ( t + h ) – N ( t ) определяет число исков, поступивших в промежутке времени ( t , t + h ).

Графически достаточно упрощенный временной процесс предъявления исков страхователей изображен на рис. 1.


 



Ваше мнение



CAPTCHA