Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
20 стр.
Дата
11.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
956954.zip — 11.75 kb
  • stress-testirovanie-v-bankovskom-dele-i-mexanizm-valjutnogo-regulirovanija-pri-minimizacii_956954_1.html — 49.59 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Содержание

Стресс-тестирование в банковском деле

Механизм валютного регулирования при минимизации рисков

Список использованной литературы


Стресс-тестирование в банковском деле

Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетовпо внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно,требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков,небанковских участников рынка применения современных методик стресс-тестирования,способов их хеджирования на основании результатов как фундаментального, так и техническогоанализа.

Центральный банк Российской Федерации определяет стресс-тестированиекак процедуру оценки потенциального воздействия на финансовое состояние кредитнойорганизации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным,но вероятностным событиям. Наличие такого стресс-теста и его комплексный характер,охватывающий основные виды банковских рисков, включаются в оценку качества стратегическогопланирования.

Проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализапрошлых событий недостаточно для полноценной оценки рисков. Банк России рекомендуеткредитным организациям наряду с историческими сценариями разрабатывать гипотетическиесценарии, характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными потерямидля кредитной организации.

В частности, банки должны ориентировать свои стресс-методикина:

возможные изменения факторов риска в результате возникновениярыночных кризисов, которых не было в прошлом, но, вероятно, могут появиться в будущихпериодах вследствие резкого изменения конъюнктуры рынка;



Ваше мнение



CAPTCHA