Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
65 стр.
Дата
09.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
956229.zip — 32.02 kb
  • analiz-kreditnogo-riska_956229_1.html — 158.83 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Содержание


Методы оценки риска: общие принципы

Расчет вероятности дефолта заемщика

Оценка риска дефолта по капитализации

О методике расчета портфельного риска

Учетная ставка по кредитам

EL по каждому кредиту в%

Оценка кредитных рисков: модель блуждающих дефолтов

Добавление актива к портфелю

Базовая формула

Распределение капитала

Карта «риск-доходность»

Управление кредитными рисками

Приложения


Методы оценки риска: общие принципы


Одно из основных требований Базельского комитета (Basel II) состоит в соответствии капитала банка его рискам, которые необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к капиталу, обеспечивающие банку надежность. При этом невозврат единичных кредитов не принесет ощутимого урона банку, если сможет быть компенсирован резервами, отчисляемыми под ожидаемые потери по кредитным операциям (Expected Loss, EL). Кроме того, существует шанс потерь значительной части активов в кредитном портфеле, приводящих к банкротству банка. Такие потери называют неожидаемыми потерями (Unexpected loss, UL).

В связи с этим при анализе кредитного риска необходимо оценивать его с двух позиций — как EL и UL. Ожидаемые потери вычисляются по вероятностям дефолтов компаний-заемщиков, а также по величинам обеспечения по кредитам.



Ваше мнение



CAPTCHA