Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
99 стр.
Дата
08.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
955314.zip — 55.3 kb
  • analiz-struktury-cen-na-fondovom-rynke_955314_1.html — 224.06 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Министерство образованияи науки Украины

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙУНИВЕРСТИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

Факультет менеджмента

Кафедра экономической кибернетики и информационныхтехнологий

КУЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Анализ структуры цен на фондовом рынке

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на присвоение образовательно-квалификационного уровня«магистра»

по специальности 8.050102 «Экономическая кибернетика»

Днепропетровск

2009


Реферат

Объяснительнаязаписка: 106 страниц, 19 рисунков, 5 таблиц, 5 приложений, 15 источников.

Объект исследования: цены акций фондовой биржи

Цель дипломного проекта:исследование и пути совершенствования метода Регрессия с переключениями, с целью получения более адекватного результатаанализа цен акций.

Вступление- актуальность поставленной проблемы, а также определены цели исследования.

В первомразделе дана характеристика фондового рынка в целом, а также показатели,характеризующие активность торгов. Также проведен обзор литературных источниковпо индикаторам изменчивости.

Во втором разделе описан и рассчитанАлгоритм выделения тренда и построения доверительных полос для цены акции,двумя методами: Полосы Боллинджера, Регрессия с переключениями. На основанииминимальной среднеквадратической ошибки выбрана наиболее оптимальная модель.

В третьем разделе разработанаинформационная система расчета индикаторов изменчивости.

В четвертомразделе идет речь о правилах охраны труда при работе с ЭВМ.

ЦЕНЫ АКЦИЙ,ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН АКЦИЙ, ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ. ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА.РЕГРЕССИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛИНОМОВ. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ.



Ваше мнение



CAPTCHA