Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
19 стр.
Дата
07.11.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
929549.zip — 458.95 kb
  • predprinimatelskie-reshenija-modelirovanie-riskov-innovacionnyx-proektov_929549_1.doc — 681 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Федеральное агентство связи
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра математического моделирования бизнес процессов
Курсовая работа
по дисциплине: «Теория риска и моделирования рисковых ситуаций»
  Предпринимательские решения: моделирование рисков инновационных проектов

                                                                                           Выполнил:
                                                                                        студент группы ММ-69
                                                                        Скурихина Е.В.
                                                                Проверил:
                                                                                    Профессор Канев В.С.
                                                                  

Новосибирск
2010
Содержание
1. Роль неопределенности и риска в управлении проектами……………….5
     1 . 1 . Роль неопределенности в задаче оптимизации управления предпринимательскими проектами ………………………………………….…..5

     
1.2. Роль концепции риска в управлении инновационными проектами …..8
2.  Систематизированный подход к оценке проектов с высоким уровнем неопределенности (система STAR) ………………………………………….....12
3. Практика риск-менеджмента инновационного процесса …………………..19
Заключение………………………………………………………………………30
Список использованной литературы
………………………………………….32

Приложение………………………………………………………………………33


Введение
Сегодня общепризнанным положением является утверждение о том, что инновации являются главным орудием в глобальной конкуренции - 1 . Столь же общим местом стало утверждение о глобализации мировой экономики как свершившегося факта. Такое развитие процессов в мировой экономике является вполне закономерным итогом основных тенденций второй половины ХХ века и особенно его последней четверти. Можно выделить две главные тенденции мировой экономики:

- ее глобализацию;

- резкий рост значения инноваций и особенно НИОКР (
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
)
 в экономике.
Разумеется эти две тенденции не развивались изолированно. Глобализация экономики имела своим последствием перенос части НИОКР корпораций из страны-метрополии зарубеж и соответствующую интенсификацию инноваций, что нашло отражение в стратегическом менеджменте корпораций, расширяя сферу их глобальной деятельности. Увеличение значения инноваций как стратегического ресурса фирмы, по существу, привело к смыканию стратегического и инновационного менеджмента фирмы в единую дисциплину, основой которой стал менеджмент знаний. Следует отметить, что такое развитие тенденций наиболее ярко проявилась буквально в последнее пятилетие.
Концептуальный сдвиг в менеджменте глобальных фирм, имеющий своим фундаментом вполне объективные причины, имеет не только научно-познавательное, но и, особенно для России, сугубо практическое значение.
Проблемы неопределенности при принятии предпринимательских решений и риски при выполнении инновационных проектов является естественным логическим продолжением рассмотрения инноваций как стратегического орудия в конкуренции. Инновационное (да и любое предпринимательское) решение связано с целым комплексом рисков. В этом смысле проблематика неопределенности в сфере НИОКР не содержит ничего принципиально нового. Но следует иметь в виду, что неопределенность - фундаментальное свойство НИОКР. Можно утверждать, что если риск при выполнении какой-то НИОКР невелик, то это означает, что такая НИОКР не содержит ничего принципиально нового и, следовательно, ее стратегическая роль незначительна. Естественно оценка рисков в ходе выполнения НИОКР меняется и это определяет специфику и важность риск-менеджмента НИОКР. Здесь особенно важно обобщение технологий и практики оценок риска в совокупности с технико-коммерческими оценками перспективности конкретных проектов.
Цель курсовой работы состоит в том, чтобы показать как с помощью конкретных новейших технологий риск-менеджмента НИОКР и комплексной оценки проектов выявить риск инновационных проектов, и следовательно, минимизировать свои финансовые потери.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
это определить роль неопределенности и концепции риска, а так же рассмотреть систему
 
STAR .
Перечисленные задачи
  определяют структуру курсовой работы следующим образом: в первой главе будут рассмотрены управление проектами при неопределенности и риске. Во второй, будет рассмотрен
систематизированный подход к оценке проектов с высоким уровнем неопределенности (система STAR). А в третьей, практика риск-менеджмента инновационного процесса .
1.
Роль неопределенности и риска в управлении проектами
1
.
1
. Роль неопределенности в задаче оптимизации управления предпринимательскими проектами

Сложность моделирования экономико-производственных систем (а к ним несомненно относится создание и реализация нововведений, как орудия в конкурентной борьбе) определяется тем, что большинство параметров таких систем носит вероятностный характер, а, главное, является нестационарным. Планирование и управление по некоторым образом обработанным (например, усредненным) характеристикам не дает должного эффекта, так как пока оно осуществляется, изменяются и сама система и окружающая её среда. При этом возникают проблемы размерности системы, недостатка априорной информации, наличия плохо формализуемых факторов, нечеткости и множественности критериев оценки принимаемых решений и т.д. В этих условиях применение эконометрических моделей для принятия предпринимательских решений имеет чисто теоретический интерес.
Даже в задаче оперативного управления установившемся производством (например, промышленным) возникают проблемы[3]:

- управления непрерывностью производственного процесса (особенно в многономенклатурном производстве);

- учета нерегулярности этого процесса;

- нарушения регулярности снабжения;

- принципиальной нерегулярности финансовых потоков;

- учета быстроменяющихся рыночных условий;

- маркетинговых особенностей производства и сбыта;

- внешних угроз и благоприятных возможностей, как стратегических детерминант поведения фирмы;

- учета общей экономической, технологической и социальной обстановок и так далее.

Следует отметить устойчивую тенденцию увеличения нестабильности мирового рынка, что принципиально увеличивает неопределенность при принятии предпринимательских решений.
Все эти (и многие другие) типы неопределенностей особенно усиливают свое влияние на характер и оценку предпринимательских решений в глобальном стратегическом инновационном менеджменте. Прежде всего следует отметить фундаментальную неопределенность при использовании инноваций как предпринимательского ресурса. Не только результаты конкретных задач НИОКР (
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
)
трудно предвидеть, но и часто возникают проблемы выполнения и реализации ранее непредусмотренных работ, которые могут отодвинуть на второй план уже намеченные и даже создать для фирмы возможности появления новых стратегических единиц бизнеса. Даже если такой ситуации не возникает, управление потоком проектов внутри фирмы связано с множеством решений конкретных задач в условиях неопределенности. При этом на объективные обстоятельства неопределенности естественно накладываются и субъективные факторы (например, оценки ЛПР), а также взаимовлияние частных факторов, часто носящее нелинейный характер.
Следует отметить, что учет численных показателей неопределенности в конкретном планировании деятельности фирм находится по существу в зачаточном состоянии и начал применяться сравнительно недавно после появления основополагающих работ школы А. Кофмана, а в России работ А.О. Недосекина[1].
В соответствии с логико-методологическим подходом Данько
  понимание взаимоотношений необходимого и случайного предполагает последовательность в отслеживании данного взаимоотношения. Понимание случая, как некоторой произвольной игры, нехарактерно для предпринимателя, который обязан конкретно планировать достижение успеха своей деятельности[1]. Случайное в логико-методологическом понимании означает лишь недораскрытое, недоопознанное в данных рамках необходимого проявления закономерностей внешних явлений.

Следовательно, случайное - это то, что при реализации данного комплекса условий может, как существовать, так и не существовать. Условия отражения внешних факторов требуют от фирмы умения оперативно реагировать на все возрастающее число факторов, которые предстают в виде случайного, но по сути дела отражают совокупности внешних и внутренних условий деятельности фирмы в конкуренции.
Следует различать два значения случайности: случайность отдельного явления, и случайность, как характеристику массового стохастического процесса, составляющего необходимое содержание закономерной траектории фирмы в рыночной глобальной обстановке. Так, переход конкретного потребителя от одной компании-поставщика к другой носит, как правило, случайный характер, связанный с личностными оценками инновационного потенциала компании, а часто и просто с эмоциями. Инновационная политика компании-поставщика имеет целью удержать и расширить контролируемый сегмент потребителей, т.е. имеет характер массового стохастического процесса.
Таким образом, вся предпринимательская деятельность фирмы, и особенно её инновационная составляющая, связана с ситуацией неопределенности, которая в конечном счете характеризует случайное на рынке и в деятельности фирмы. На последнем положении следует остановиться особо. Вопрос должен быть поставлен следующим образом: присутствует ли в оперативном управлении деятельностью фирмы элемент неопределенности, присущий реализации самого процесса управления?
Математическая формулировка задачи программирования траектории движения объекта сводится к определению начальных условий, условий на момент окончания управления и класса допустимых функций управления, которые переводят объект из начального в конечное желаемое состояние.
Оптимизация управления сводится к обеспечению экстремума некоторого критерия оптимальности (минимум затрат, времени процесса управления и т.д.). Строгая математическая постановка задачи неизбежно упирается в принципиальную невозможность точного определения (измерения) начальных условий объекта. Чем больше погрешность таких измерений, тем больше будет отклонение траектории объекта от желаемого.
Следует учесть, что далее на этот процесс накладываются внешние возмущения и неточности определения конечного положения. Предельно достижимая в конкретных случаях точность измерений определяется характером измерительной ситуации, выделенным измерительным ресурсом и множеством ситуаций, на котором определяется принятая за критерий точности характеристика погрешности. Требования к точности измерений устанавливаются исходя из априорных оценок допустимых уровней ошибок первого и второго рода ("пропуск" или "ложная тревога"). Если требования к качеству измерений устанавливаются в виде допустимого уровня потерь, то по этим требованиям определяется допустимые значения ошибок первого и второго рода, а по ним - требуемая точность измерений.
Поскольку характер и параметры внешних (и внутренних) возмущений объекта для экономико-производственных (и особенно инновационных) систем не могут быть определены с достаточной надежностью, управление таким процессом принципиально должно быть адаптивным, при котором происходит подстройка параметров и структуры регулятора в процессе управления.
1.2. Роль концепции риска в управлении инновационными проектами

Итак, "неопределенность" - один из главных признаков инновационного проекта. Тогда совершенно естественен вопрос об отношениях инноватора к риску, о риск-менеджменте инноваций, о балансе доходности и риска при конкретных инновационных проектах. Следует отметить основные компоненты концепции риска для инновационных проектов[3]:

- риск имеет место по отношению к будущему, а значит тесно связан с принятием решения;

- категории "неопределенность" и "риск" тесно связаны, однако это не синонимы;

- риск возникает в тех случаях, когда надо принять решение (один из вариантов перевода слова "риск" - "принятие решения, результат которого неизвестен");

- риск субъективен, а
  неопределенность объективна;

- для инновации справедливо правило: "если нет риска, то нет и ничего нового" - инновация, как орудие глобальной конкуренции, становится бессмысленной.
Цена риска для принимающего решение связана с вероятностью наступления события риска и величиной ущерба от этого события. Субъективная сторона риска связана с индивидуальным отношением к его последствиям ЛПР, его толерантности по отношению к риску. Отношение инвестора к риску можно описать кривыми индифферентности, а также в терминах теории полезности.
Итак, можно суммировать главное следующим образом:

- неопределенность - объективное условие существования риска;

- необходимость принятия решения - субъективная причина существования риска;

- будущее – источник риска ;

- величина потерь – основная угроза от риска;
- возможность потерь – степень угрозы от риска;
- взаимосвязь "риск-доходность" - стимулирующий фактор принятия решения в условиях неопределенности;
- толерантность к риску - субъективная составляющая риска.
Любой риск инновационного проектирования многогранен в своих проявлениях и представляет собою сложную конструкцию из элементов других рисков. Проявления риска индивидуальны для каждого участника ситуации (председатель совета корпорации, президент, основные вице-президенты, руководитель разработки, основные специалисты, маркетологи, финансисты и т.д.).
Таким образом риск, инновационного проекта - это система факторов, проявляющаяся в виде комплексов рисков, индивидуальных для каждого участника проекта в количественном и качественном отношении - 38 . Такую систему можно представить в следующем виде [2] :

где: n - возможное количество отдельных рисков;

              m - число участников выполнения проекта,

              R
ij - частный риск для частного участника процесса.

  Итак, значение любого риска для каждого участника индивидуально, а общий риск инновационного проекта есть сложная система частных (в том числе индивидуальных) рисков со сложными многочисленными связями. Система риск-менеджмента инновационного проекта должна содержать стадии в соответствии с рис. 1 - 39 .

Рис. 1. Структура риск-менеджмента инновационного проекта.



2. Систематизированный подход к оценке проектов с высоким уровнем неопределенности (система STAR)
Наибольшие знания в оценке рискованности проекта, особенно нового и наукоемкого, имеют частные риски по тем критериям, техническим и маркетинговым характеристикам нового продукта, которые имеют ключевое значение для технического и коммерческого успеха проекта. Этот достаточно естественный вывод позволяет вернуться к системам оценки проекта, их мониторинга и принимаемым при этом решениям [4].
Вопрос достаточно старый - какие критерии, какой инструментарий их оценок следует использовать при оптимизации портфеля инновационных проектов фирмы? Ответ на вопрос "почему сложилось такое положение?" достаточно прост и ясен - не может быть однозначно установленного перечня критериев ("метрики"), оценки которых к тому же субъективны, выражают частные интересы отдельных субъектов глобального рынка. Очевидно, не надо обсуждать пожалуй и коренную, но не решенную в практическом смысле проблему свертки частных критериев оценки систем в некий обобщенный критерий. Тем не менее для оценки валидности тех или иных неопределенностей (и связанных с ними рисков) следует остановиться на, пусть временном, но каком-либо достаточно общем подходе к этой проблеме.
Разработаны таблицы оценки основных рисков при разработке сложных наукоемких систем на основе системы критериев оценки альтернативных вариантов проекта, изложенной в [3] - 53 (Strateqic technology assesment review - STAR - свод стратегических технологических оценок).
Авторы этой работы профессора всемирно признанных университетов -- Колумбийского и Пенсильванского (Уортоновская школа бизнеса - первая по мировому рейтингу Financial Times). Разработанная ими система основана на многолетнем опыте сотрудничества с такими фирмами, как: Dn Pont, Intel, Hewlett-Packard, Sonera Co., General Electric, IBM, Citibank, Matsushita, Texas Instrument и другие. Авторы [3] - 53 исходят из следующих посылок.
Реальные основания выбора - логика нахождения проектов, которые максимизируют обучение и доступ к возможностям, которые позволяют снизить издержки и риск. Хотя это существенные преимущества по сравнению с обычными подходами, инструментарий их использования остается скудным. В курсовой работе будет описан метод оценки неопределенных проектов с помощью приближенных критериев выбора путем накопления ряда оценок. Переменными являются размеры и устойчивость потенциальных потоков дохода, скорость или задержки в рыночной адаптации, издержки на разработку, коммерциализацию, а также рыночные оценки силы компании такие, как позиция в конкуренции, зависимость от стандартов и степень неопределенности. Каждая переменная измеряется путем опроса экспертов, что может использоваться и для оценок рисков альтернативных проектов и использования тех и ли иных рецептов, даже если они связаны с отказом от проекта или с его реконфигурацией.
Главным достоинством такого подхода является комплексность технологических и стратегических аспектов.
Отдельные факторы, подлежащие оценки по системе STAR, сводится в таблицы. Перечень этих таблиц:

1.Факторы спроса;

2. Факторы, связанные со стратегией проникновения на рынок;

3. Факторы, определяемые возможной блокировкой вхождения фирмы в новый бизнес;

4. Факторы, определяемые характером конкуренции;

5. Факторы, определяющие устойчивость бизнеса;

6. Факторы влияния условий стандартизации;

7. Факторы, влияющие на издержки коммерциализации продукции;

8. Факторы, определяющие преимущества в потенциале коммерциализации;

9. Факторы ресурсов рычага коммерциализации бизнеса;

10. Факторы, связанные с новизной отрасли;

11. Факторы, определяющие издержки на разработку;

12. Факторы, определяющие дополнительные возможности разработки;

13. Оценки возможных потерь;

14. Факторы внешней неопределенности проекта;

15. Факторы внутренней неопределенности в деятельности фирмы.

Всего таким образом авторами STAR разработано 15 таблиц, в значительной степени содержащих оценки факторов, влияющих на коммерциализацию проекта.
Различные варианты спроса зависят от свойств продукта и определяют изменения потенциала прибыли из-за степени быстроты проникновения продукта на рынке и характера блокировки вхождения фирмы в новый бизнес.
На устойчивость денежных потоков влияют обстоятельства, связанные с быстротой и агрессивностью реагирования конкурентов на вход фирмы на рынок, их возможностью имитировать технологию, а также степенью соответствия разработанной продукции требованиям стандартизации.
Оценка общих издержек на коммерциализацию разработки (инвестиций, требуемых для разработки и распределения продукта, организационные расходы, затраты на позиционирование на рынке, расходы на продвижение).
Издержки на разработку. Дополнительные возможности и потенциальные потери из-за неопределенностей разного рода. Неопределенности во внешней среде фирмы и внутренние неопределенности.
Авторы указывают, что система STAR была разработана с целью упростить оценки в условиях высокой неопределенности новых наукоемких проектов. Высокие неопределенности предполагают и делают естественно разумным неточные и качественные подходы к оценкам отдельных факторов.
Философия STAR пригодна для мира, где нет возможности выполнения ряда сложных анализов. Победители в этом мире действуют как предприниматели, отбрасывая оценки, которые не дают возможности существенного прорыва в быстроменяющейся рыночной обстановке [5].
Отдельного упоминания заслуживает позиция авторов [3] по обычной просьбе менеджеров отразить ситуацию не рядом оценок, а одним числом. Они считают, что если бы это было возможно, то конкуренты фирмы с теми же самыми калькуляторами сделали такие же вычисления. Во-вторых, действительная величина инвестиций во многом зависит от действий конкурентов и ресурсов, находящихся в распоряжении фирмы. Соответственно, универсального выбора в большинстве стратегических ситуаций нет. Это еще раз подчеркивает реальное значение общей оценки предпринимателем ситуации и его инициативы, отношения к риску и так далее.
Общая концепция системы STAR ("генетический код" по терминологии авторов) отражена на рис. 2.

Рис. 2. Концепция системы STAR
Система STAR была выбрана ведущим в области бизнеса изданием Nikkei Shimbun в 1998 г. в качестве одной из 50 наиболее значимых инноваций в сфере менеджмента. Следует подчеркнуть, что приоритетность этой разработки следует из ее практической направленности.
В [9] - 59 предлагается несколько иная версия оценок вероятности успеха проектов. Она состоит в использовании так называемых «закрепленных» (anchored) шкал. Авторы работы [9] - 59 , известные ученые США в области теории и практики стратегического инновационного менеджмента, входили в подкомитет IRI (Industrial Research Institute) по исследованию лучших практик фирм США в управлении портфелем НИОКР. Этим подкомитетом была разработана система «закрепленных шкал» для определения вероятности успеха на основе оценок экспертов. Авторы [9] считают, что такая система оценок может быть легко модифицирована применительно к нуждам отдельных фирм. По методике производится два ряда оценок: вероятности технического успеха и вероятности коммерческого успеха. Эти оценки обрабатываются с учетом весов частных факторов. Представляют интерес перечень частных факторов и оценки уровня их составляющих.
Анализ показывает, что предполагаемая методика хорошо корреспондирует с системой STAR. Авторы [9] - 59 отмечают, что оценки в 5 баллов по большинству факторов соответствуют вероятностям успеха 0,85 -0,90, а оценки в один балл обычно коррелируют с вероятностью успеха менее 0,1.
С теоретической точки зрения концепция авторов [3] - 53 не противоречит общепринятым положениям. В качестве подтверждения можно привести статью М.А. Бендикова [6] - 56 с её схемами процедуры оценки реализуемости научно-технического проекта и финансовой реализуемости программы (рис. 3, 4).

Рис. 3. Общая схема оценки реализуемости научно-технического проекта (НТП) [6]

Рис. 4. Информационно-логическая схема оценки финансовой реализуемости НТП [6] - 56<</b>



Ваше мнение



CAPTCHA