Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
44 стр.
Дата
06.08.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
876801.zip — 175.27 kb
  • risk-vlijajushhej-na-formirovanie-investicionnogo-portfelja_876801_1.doc — 566 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….4ГЛАВА 1. РИСКИ ВЛОЖЕНИЙ В ФОНДОВЫЕ АКТИВЫ…………………6
1.1.  Теория эффективных финансовых инвестиций и ее применение………………………………………………………...................6
1.2.  Риск и его измерение………………………………………………………..7
1.3.  Модель Г. Марковица………………………………………….....................9
1.4.  Развитие результатов Г. Марковица в трудах Тобина..………………….17
1.5.  Модель САРМ и ее обобщение……………………………………………22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….32
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………….33
ВВЕДЕНИЕ
     Актуальность курсовой работы. В последние годы инвесторы не боялись вкладываться в рискованные активы - от сомнительных ипотечных кредитов в США и долга развивающихся стран до китайских акций. В итоге они стали менее разборчивы и начали довольствоваться инструментами с меньшей доходностью, или «премией по рискам». Благодаря высокому спросу на рискованные активы стало меньше банкротств, прибыль крупнейших инвестбанков стабильно росла, а развивающимся странам хватало средств на внутренние расходы. Но мировой кризис показал, что вкладывать средства в фондовые активы небезопасно и инвесторам нужно просчитывать риск недополучения вложенных денежных ресурсов.
   



Ваше мнение



CAPTCHA