Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
49 стр.
Дата
25.07.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
827828.zip — 27.42 kb
  • portfelnoe-investirovanie-2_827828_1.doc — 286.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ЭКОНОМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Домашняя работа №1
по курсу
«Портфельное инвестирование»
(Вариант 3)
Выполнила: студент гр. У10-727
Поливеев А.А..
Принял: д.ф.-м.н., профессор
 Крянев А.В.
Москва-2010
Исходные данные:
W=diag( 0,1; 0,15; 0,35)
r
12 =0.74

r 13 = r 23 =0
m =(1.2; 1,3; 1,5)
Т

Решение:
1. Без учета корреляций:


A

1,00

1,00

1,00








1,20

1,30

1,50





































W

0,10

0,00

0,00








0,00

0,15

0,00








0,00

0,00

0,35



























W
-1


10,00

0,00

0,00








0,00

6,67

0,00








0,00

0,00

2,86



























A
T


1,00

1,20









1,00

1,30









1,00

1,50




























W
-1*A
T


10,00

12,00









6,67

8,67









2,86

4,29




























A*W
-1*A
T


19,52

24,95





(A*W
-1*A
T)
-1


8,02

6,24


24,95

32,10






6,24

4,88





















1/σ p

19,52


σ p

0,05
















х*

1

0,51









2

0,34









3

0,15











1,00




























W
-1*A
T*(A*W
-1*A
T)
-1


5,38

-3,81









-0,57

0,71









-3,81

3,10






















































W

0,10

0,00

0,00








0,00

0,15

0,00



ai

bi




0,00

0,00

0,35

x

1,00

5,38

-3,81








2,00

-0,57

0,71








3,00

-3,81

3,10










1,00

0,00



















mp

x1

x2

x3


σ p




1

1,28

0,51

0,34

0,15


0,05




2

1,30

0,43

0,36

0,21


0,05




3

1,33

0,33

0,37

0,29


0,06




4

1,35

0,24

0,39

0,37


0,08




5

1,38

0,14

0,41

0,45


0,10




6

1,40

0,05

0,43

0,52


0,12




7

1,43

-0,05

0,45

0,60


0,16




8

1,45

-0,14

0,46

0,68


0,20




9

1,48

-0,24

0,48

0,76


0,24




10

1,50

-0,33

0,50

0,83


0,29





2. С учетом корреляций:



Ваше мнение



CAPTCHA