Категория
Биржевое дело
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
14.06.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
8189.zip — 344.26 kb
  • xedzhirovanie-valjutnogo-riska-na-rossijskom-fjuchersnom-rynke_8189_1.rtf — 2170.76 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

index 1;
index 2;
index 3;
index 4;
index 5;
index 6;
index 7;
index 8;
index 9;
index heading;
Для анализа был взят период с 15 июня по 17 августа, т Andrew Los Софийка
2
Содержание
Введение 3
Глава 1. Валютные риски
5
1.1. Проблема
последних лет 5
1.2. Операционный валютный риск 6
1.3. Трансляционный валютный риск 8
1.4. Экономический валютный риск 10
1.5. Скрытые риски 12
Глава 2. Хеджирование валютного риска на фьючерсном рынке
14
2.1. Возникновение первых срочных рынков на примере Чикагской торговой биржи 14
2.2. Развитие российского срочного рынка 17
2.3. Фьючерсный контракт. Принцип функционирования 19
2.4. Организация российского рынка фьючерсов 21
2.5. Хеджирование дельтой 23
Глава 3. Расчеты на базе российской статистики. Анализ результатов 27
3.1. Портфели состоящие из текущих и срочных позиций 27
3.2. Анализ изменения цены фьючерс 31
3.3. Осо бенности валютного регулирования ЦБ
РФ 33
Заключение 39
Литература 41
Приложения 42
Введение
Одним из важнейших
следствий интернационализации мировой экономики является стремительное увеличение мобильности финансовых капиталов. Это выражается в частности в том, что темпы роста оборота, а с 70-х годов и объемы финансовых рынков в течение длительного времени существенно превышают темпы роста мировой торговли, которая развивается быстрее мирового совокупного производства.
Эти тенденции являются результатом развития финансовых технологий и появления новых финансовых инструментов в ответ на растущие риски в системе международных



Ваше мнение



CAPTCHA