Категория
Банковское дело
Тип
контрольная работа
Страницы
22 стр.
Дата
01.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
158557.zip — 32.29 kb
  • stress-testirovanie-v-bankovskom-dele-i-mexanizm-valjutnogo-regulirovanija-pri-minimizacii_158557_1.doc — 117 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Содержание

Стресс-тестирование в банковском деле

Механизм валютного регулирования при минимизации рисков

Список использованной литературы


Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетов
по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно,
требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков,
небанковских участников рынка применения современных методик стресс-тестирования,
способов их хеджирования на основании результатов как фундаментального, так и технического
анализа.

Центральный банк Российской Федерации определяет стресс-тестирование
как процедуру оценки потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной
организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным,
но вероятностным событиям. Наличие такого стресс-теста и его комплексный характер,
охватывающий основные виды банковских рисков, включаются в оценку качества стратегического
планирования.

Проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализа
прошлых событий недостаточно для полноценной оценки рисков. Банк России рекомендует
кредитным организациям наряду с историческими сценариями разрабатывать гипотетические
сценарии, характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными потерями
для кредитной организации.

В частности, банки должны ориентировать свои стресс-методики
на:

возможные изменения факторов риска в результате возникновения
рыночных кризисов, которых не было в прошлом, но, вероятно, могут появиться в будущих
периодах вследствие резкого изменения конъюнктуры рынка;



Ваше мнение



CAPTCHA