Категория
Инвестиции
Тип
реферат
Страницы
7 стр.
Дата
05.03.2010
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
15444.zip — 95.61 kb
  • metody-optimizacii-portfelja-beskuponnyx-obligacij_15444_1.DOC — 484 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Содержание.
Введение.
Глава 1. Методика расчета доходности по простым и сложным процентам.
Глава 2. Расчет доходности портфеля к погашению и к приобретению.
Глава 3. Оценка эффективности вложений.
Глава 4. Формулировка и экономическая интерпретация задачи о перевложениях.
Заключение.
Приложение 1. СОЛ-индекс ГКО. Методика расчета и рекомендации по использованию
Приложение 2. SOBI-GKO-yield (обобщенный индекс ГКО). Методика расчета и рекомендации по использованию
Приложение 3. Оценка между точным решением и приближенным значением.
Приложение 4. Проверка метода на случайной выборке.
Приложение 5. Последние цены и эффективная доходность к погашению на рынке РКО с 1 по 30 апреля 1997 г.
Список литературы.
Введение.
Данная работа посвящена оптимизации, в смысле увеличения стоимости, портфеля ГКО(РКО). ГКО - государственная краткосрочная бескупонная облигация( соответственно, РКО - республиканская краткосрочная бескупонная облигация), источником дохода по ней является разница между ценой покупки и ценой продажи(дисконт). Первичное размещение облигаций производится Минфином РФ(Минфином РТ). В настоящее время это наиболее ликвидные и доходные ценные бумаги. За время своей «жизни» эти облигации проходят 3 этапа: первичное размещение(аукцион), вторичные торги, погашение. На вторичных торгах устанавливается рыночная цена облигации на каждый день. Колебания курсов облигаций различных серий в зависимости от экономической конъюнктуры спроса-предложения бывают значительны, что позволяет получить дополнительную прибыль путем спекуляции на фондовой бирже.
В предложенной работе рассмотрены общие принципы «игры» на вторичном рынке путем покупки наиболее доходных серий и продажи наименее доходных.



Ваше мнение



CAPTCHA