Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
29 стр.
Дата
11.10.2008
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
147694.zip — 887.91 kb
  • statisticheskij-analiz-bankovskoj-dejatelnosti-issledovanie-modelej-ocenki-kreditnyx-risko_147694_1.doc — 1582 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Статистический анализ банковской деятельности.
Исследование моделей оценки кредитных рисковСанкт-Петербург2007Содержание
Введение 3
Подходы к оценке кредитного риска 6
Недостатки методик Базеля II 8
Глава 1. Обзор моделей оценки кредитного риска 10
1.1.Понятие качества и прозрачности методик 10
1.2.Характеристики физического лица. Структура данных 13
Глава 2. Статистические и эконометрические методы оценки риска 15
2.1. Скоринговые методики 15
2.2. Кластерный анализ 17
2.3. Дискриминантный анализ 21
2.4. Дерево классификаций 25
2.5. Нейронные сети 26
2.6. Технологии Data mining 27
2.7. Линейная вероятностная регрессионная модель 28
2.8. Логистическая регрессия 33
Заключение 37
Литература 41Введение
Динамичное развитие финансового рынка, появление новых инструментов и институтов способствуют возникновению явных и скрытых угроз стабильности. Предупреждение кризисов непосредственно связано с выявлением рисков и управлением ими. Примером по внедрению в международную практику методов оценки рисков является Базельское соглашение о норме собственного капитала, в котором достаточность капитала определяется при помощи коэффициентов, учитывающих кредитный, рыночный и операционный риски. За последнее десятилетие Базельский комитет банковского надзора опубликовал семь нормативов по управлению процентными, кредитными, операционными и связанными с производными финансовыми инструментами и электронным банкингом рисками. Сегодня существует множество различных методов их определения и управления.
В 1988 г. было заключено Базельское соглашение о норме собственного капитала банков (Базель-1), которое с учетом накопленного опыта было улучшено. Новый вариант соглашения



Ваше мнение



CAPTCHA