Категория
Информатика
Тип
курсовая работа
Страницы
7 стр.
Дата
19.01.2010
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
141197.zip — 143.02 kb
  • razrabotka-programmnogo-produkta-delphi-dlja-modelirovanija-lognormalnogo-raspredelenija_141197_1.doc — 197.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Министерство науки и образования Украины
Харьковский Национальный Университет им. В.Н.Каразина
Факультет компьютерных наук
Кафедра моделирования систем и технологий
Разработка программного продукта Delphi для моделирования логнормального распределения
Курсовая работа по дисциплине
«Языки пркладного программирования»
Исполнитель
студент ******
Руководитель
Ст. преп
Харьков 2007
План
1. Введение
2. Проектирование
3. Особенности реализации
4. Отладка и тестирование
5. Описание работы программного продукта
6. Заключение
7. Список используемой литературы
Введение
В данной работе рассматривается логнормальное распределение, его связь с другими распределениями. В статистике так называемое логнормальное распределение применяется в том случае, когда начинает изменяться цена актива в будущем – а это случайный процесс, который в принципе должен описываться нормальным распределением. В то же время для целей вероятностной оценки стоимости актива в теории пользуются не нормальным, а логнормальным распределением.
Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, нормальное распределение симметрично относительно ее центральной оси и может иметь как положительные, так и отрицательные значения; однако цена актива не может быть отрицательной. Во-вторых, нормальное распределение говорит о равной вероятности для значений переменной отклониться вверх или вниз. В то же время на практике, например, имеет место инфляция, которая оказывает давление на цены в сторону их повышения, а также сама временная сущность денег: стоимость денег сегодня меньше, чем стоимость денег вчера, но больше, чем стоимость денег завтра. Кривая логнормального



Ваше мнение



CAPTCHA