Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
3 стр.
Дата
18.04.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
125968.zip — 216.22 kb
  • mexanizm-torgovli-opcionami_125968_1.rtf — 3551.12 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виталий Бубнов JV
4
ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Кафедра ____________________________________
Учебная дисциплина : Ценные бумаги и биржевое дело
Реферат
Механизм торговли опционами
факультет 0610 - государственное и
муниципальное управление
Саратов 2000
Содержание
Введение
3
1. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ……………..
1.1. Уязвимость в механизме торговли опционами………………...
1.2. Динамическое хеджирование позиции опциона………………..
1.3. Отношение между стоимостью опциона и исходным
2. ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ВАЛЮТНЫХ ОПЦИОНОВ……………
3. ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ………….
4
4
7
12
14
17
Заключение
20
Список использованной литературы………………………………
22
ВВЕДЕНИЕ
Опционы, широко распространенные на фондовой бирже, сначала использовались в качестве инструментов, оборот которых обслуживался срочными товарными биржами. Срочные биржевые операции прежде всего были связаны с оптовой заочной торговлей реальным товаром. В настоящее время предметом торговли с помощью фьючерсов и опционов
стали ценные бумаги, индексы, долговые обязательства и валюта. Процесс формализации торговли привел к появлению типовых соглашений, стандартизированных по качеству, количеству, срокам и местам поставки биржевых ценностей, получивших название срочных контрактов. Одновременно была введена система гарантийных взносов (вкладов в фонд биржи или платы представителю биржи) на случай невыполнения условий контрактов сторонами.
Срочный рынок – рынок срочных контрактов, т.е. соглашений контрагентов о будущей поставке реального



Ваше мнение



CAPTCHA